Il autocovariance è definito solo per le variabili che sono longitudinali, cioè, raccolti nel corso del tempo. Una variabile di questo tipo sarebbe il prezzo di chiusura del Dow Jones Industrial Average per un periodo di giorni, settimane o anni. Il autocovariance è una misura di quanto il valore corrente di una variabile dipende dal suo valore a un particolare ritardo; cioè, una determinata quantità di tempo nel passato.
Istruzioni
• Trovare la media della variabile nel periodo di tempo in questione. Ad esempio, se si voleva calcolare il autocovariance del Dow Jones Industrial Average per l'anno passato, si sommano i prezzi di chiusura per ogni giorno e dividere per il numero totale dei giorni di negoziazione.
• Per ogni periodo di tempo, trovare la differenza tra il valore per quel periodo e la media. Nell'esempio, questo sarebbe essere la differenza tra la chiusura il 2 gennaio e la media, 3 gennaio e la media e così via (supponendo che quei giorni sono stati giorni di negoziazione).
• Per ogni periodo di tempo, trovare la differenza tra il valore per il prossimo periodo di tempo e la media. Nell'esempio, questo sarebbe 3 gennaio - la media, 4 gennaio e la media e così via.
• Moltiplicare i risultati nei passaggi 2 e 3, un periodo di tempo in un momento. Nell'esempio, moltiplicare la differenza tra 2 gennaio e la media della differenza tra il 3 gennaio e la media. Quindi moltiplicare la differenza fra il 3 gennaio e la media della differenza tra il 4 gennaio e la media. Eseguire questa operazione per ogni giorno di negoziazione e il giorno di negoziazione successivo.
• Si sommano tutti i prodotti nel passaggio 4.
• Dividere questa somma per il numero di periodi di tempo. Nell'esempio, è possibile dividere la somma per il numero di giorni di negoziazione. Il è il autocovariance
Consigli & Avvertenze
- Questi passi vi darà il autocovariance ritardo 1. Per utilizzare diversi GAL, basta usare paia di volte che sono separati da più volte.